Automatizált tőzsdei kereskedés


2019.05.31.

Hihetetlen ütemben fejlődnek az algoritmikus kereskedési rendszerek világszerte. Mára szinte nincs olyan kereskedő aki ne hallott volna a piacokon kereskedő gépekről, vagy ne találkozott volna eggyel.


Mindenki sajátos módon jelenik meg a tőzsdén. Vannak akik szimplán fundamentumok alapján választanak olyan eszközöket, melyek elemzéseikben magasabb értéket mutatnak, mint a jelenlegi ár, ezért megveszik az adott instrumentumot. Kizárólag az általuk meghatározott értéknél realizálják nyereségüket akkor is, ha erre éveket kell várni. Az ő esetükben a tranzakciók minimalizálása a leghatékonyabb módszer a profit maximalizálására. Vannak azonban olyan tőzsdei kereskedési stratégiák, amelyek ebben a folyamatban jelentős mértékben növelhetik a megszerzett hozamot. Sőt, sokszor akkor is, ha a fundamentumokat figyelmen kívül hagyjuk.

automatizált tőzsdei kereskedés


Az automatizált kereskedés eleinte csak a folyamatos emberi jelenlétet és interakciót próbálta csökkenteni. Ilyen például a mai napig is jól bevált automatikus stop ajánlat is, amely cégünk internetes kereskedési felületén, a Netboon-on is megtalálható. Ennek egy fejlettebb verziója a követő stop, ahol meghatározhatjuk, hogy az árfolyam csúcsátül hány százalékra záródjon autómatikusan a pozíciónk. 


Ezeknek az egyszerűbb feladatoknak a robotizálása, és komplikálása tette lehetővé hogy a statisztika, az informatika és a pénzügyi piacok ismeretének segítségével programozható stratégiákat lehessen létrehozni. Az algoritmusok az adott paraméterek (indikátorok és azok jelzései) segítségével vételi és eladási pontokat határoznak meg, különböző értékeknél. Az algoritmus magától cselekszik, emberi beavatkozást nem igényel. Gyorsabban hoz döntést, és egyben végre is hajtja az ügyletet, mint bármelyik kereskedő. 


A világ legnagyobb tőzsdéin a kereskedés legnagyobb részét „high frequency trading” robotok végzik. Ezek a speciális kábelek, a gépek, de főleg a tőzsdéhez való közeli elhelyezkedésük miatt gyorsabban teljesítik az ügyleteket mint bármely más szereplő a piacon, egy folyamatos minimális hasznot generálva ezzel. Néhány miliszekundum dollármilliókat érhet. Pont ezért költenek a legnagyobb cégek dollármilliárdokat arra, hogy a fejlett gazdasági területeket, nagy átviteli kapacitású kábelekkel kössék össze.


Olyan kereskedési robotok is léteznek már, amik figyelemmel követik a híreket és akár Twitter bejegyzések alapján is hozhatnak befektetési döntéseket. Frissen kiadott makroadatokra, egy vállalat jelentésére, technikai elemekre, indikátor jelzésekre és akár statisztikai modellek javaslatára is képes cselekedni a robot. Ha mindezt magasfrekvencia-kereskedéssel teszi, akkor nem nagyon lehet olyan megoldást találni, ami jobban tudna teljesíteni ennél a robotnál. 
Egy dologban lehet még fejleszteni a dolgot. Ez pedig az automatikus tanulási folyamat, amit a rendszer folyamatosan futtat, más néven „machine learning”.  Ez már jóval komplexebb egy algoritmusnál, ugyanis egy mesterséges inteligenciáról beszélünk, ami megszámlálhatatlan értékpapírnál tudja egyszerre figyelni az említett szempontokat és pillanatok alatt döntést tud hozni. 


Hatalmas előnyben vannak azok a cégek akik birtokolják a legjobb rendszereket. Ám van negatív oldala is a történetnek. Fals jelzésekre, könnyen extrém túlreakció léphet fel ezeknél a rendszereknél. Több példa is volt már rá, hogy ezek az algoritmikus rendszerek értelmezhetetlen dolgokat műveltek a piacon sok-sok percen keresztül, ami többszáz millió dolláros veszteséget okozott ezeknek a cégeknek.
 

Automatizált tőzsdei kereskedés

MEGOSZTÁS

Ha érdekesnek találtad cikkünket, oszd meg másokkal is, hogy ők se maradjanak le!

AJÁNLOTT CIKKEINK


Részvény elméleti árfolyam számítás

Mikor részvényt veszünk, azt annak a reményében tesszük, hogy a papír később többet fog érni. Ez eddig egy egyszerű feladat. Ami ezt nehezíti, az az, hogy miből állapítjuk meg a jövőbeni árfolyamot.

2019.06.06.

Automatizált tőzsdei kereskedés

Hihetetlen ütemben fejlődnek az algoritmikus kereskedési rendszerek világszerte. Mára szinte nincs olyan kereskedő aki ne hallott volna a piacokon kereskedő gépekről, vagy ne találkozott volna eggyel.

2019.05.31.

Amerikai részvények vásárlása

Az amerikai és a magyar részvények vásárlása a legtöbb szempontból azonos. Azonban vannak különbségek is, melyeket jó lehet tudni, ha amerikai részvényeket szeretnénk venni. Ezeket gyűjtöttük össze.

2019.03.07.

Bizonytalan emelkedés

Az Amazon árfolyama már jó ideje oldalaz egy hatvan dolláros sávban, a Tesla éppen kitört a régebb óta épülő háromszögből, a McDonald’s részvények ára pedig a vártnál lassabban töltik ki a W-alakzatot.

2019.03.01.